الفرق بين سمل و سمل إنفستوبيديا الفوركس

خط السوق الأمني ​​- سمل انهيار خط سوق الأمن - سمل خط سوق الأمن هو أداة تقييم الاستثمار المستمدة من نموذج تسعير الأصول الرأسمالية، وهو نموذج يصف العلاقات بين المخاطر والعائد للأوراق المالية، ويستند إلى الافتراضات التي يتعين على المستثمرين يتم التعويض عن كل من القيمة الزمنية للنقود والمستوى المقابل من المخاطر المرتبطة بأي استثمار، ويشار إلى علاوة المخاطر. مفهوم بيتا هو محور نموذج تسعير الأصول الرأسمالية وخط سوق الأمن. وبيتا للأمن هو مقياس لمخاطره المنتظمة التي لا يمكن القضاء عليها عن طريق التنويع. وتعتبر القيمة بيتا لأحد المتوسطات السوقية الإجمالية. وتمثل القيمة بيتا أعلى من واحد مستوى خطر أكبر من متوسط ​​السوق، في حين أن قيمة بيتا أقل من واحد يمثل مستوى من المخاطر أقل من متوسط ​​السوق. وفيما يلي صيغة رسم خط السوق األمنية: مخاطر العائد المطلوبة معدل العائد الحر بيتا) العائد السوقي - معدل العائد الخالي من المخاطر (باستخدام خط سوق األمان يستخدم عادة خط سوق األمان من قبل المستثمرين في تقييم أمن التضمين) في محفظة استثمارية من حيث ما إذا كان الضمان يوفر عائد متوقع موات مقابل مستوى المخاطر. عندما يتم رسم الأمن على الرسم البياني سمل، إذا كان يظهر فوق سمل، ويعتبر أقل من قيمتها لأن الموقف على الرسم البياني يشير إلى أن الأمن يوفر عائد أكبر ضد المخاطر الكامنة. على العكس من ذلك، إذا كانت المؤامرات الأمنية تحت سمل، ويعتبر مبالغ فيها في السعر لأن العائد المتوقع لا التغلب على المخاطر الكامنة. وكثيرا ما تستخدم سمل في مقارنة اثنين من الأوراق المالية مماثلة تقدم تقريبا نفس العائد، من أجل تحديد أي من الأوراق المالية ينطوي على أقل قدر من مخاطر السوق الكامنة فيما يتعلق بالعائد المتوقع. ويمكن أيضا استخدام سمل لمقارنة الأوراق المالية من المخاطر المتساوية لمعرفة أي واحد يقدم أعلى عائد متوقع ضد هذا المستوى من المخاطر. في حين أن سمل يمكن أن تكون أداة قيمة في تقييم الأسهم والمقارنة، فإنه لا ينبغي أن تستخدم في عزلة، والعائد المتوقع للاستثمار على معدل العائد الخالي من المخاطر ليست الاعتبار الوحيد عند اتخاذ خيارات الاستثمار 1. كابيتال ويمثل خط السوق) سمل (في الواقع العائدات المتوقعة إذا كانت المحافظ الفعالة بمثابة دالة لتقلباتها والتي تقاس بالانحراف المعياري لعائداتها في حين يمثل خط سوق الضمان (سمل) العوائد المتوقعة من الأصول الفردية كدالة وحساسيتها لتقلبات السوق. 2.CML يعطي العلاقة ريسكريترتن للمحافظ كفاءة في حين سمل. أيضا جزء من كابم، ويعطي العلاقة ريسرجرتورن للأسهم الفردية. 3. قياس الخطر المستخدمة في سمل هو الانحراف المعياري بينما في سمل هو معامل بيتا. 12 تعليقات: سام مفيدة جدا وأنا أشكركم. لماذا توقفت عن تحديثه. كنت تقوم بعمل gr8. V نيس و V مفيد، بلزز تحميل المزيد من الموضوعات :) تفسير بسيط جدا ومفيدة شكرا جزيلا لك شكرا الرجل. مفيدة جدا شكرا لك أخيرا شخص يمكن أن يفسر ذلك للبشر. شكرا لك شكرا للجميع أنا مرة أخرى وسوف تحديثه في وقت قريب جدا. لقد تلقيت معلومات جيدة حول سمل فس سمل. أود أن أتعلم نسبة بي .. يرجى حصة بشأن ذلك حتى أنا أكثر اهتماما للاستثمار في شركات التمويل في الولايات المتحدة الأمريكية - أتلانتيكوس كورب ايس المحدودة هي المفضلة نسداق شركة مدرجة